Управление модельным риском

Модельный риск - это риск потерь, которые могут возникнуть как следствие ошибочных решений, основанных на результатах моделей в случае сбоев в разработке, внедрении и использовании моделей.

Полностью избежать модельного риска нельзя, так как он обусловлен природой моделей.

Регуляторы рекомендуют банкам иметь единую систему управления модельным риском (Model Risk Management System - система MRM), которая может не только отслеживать поведение моделей, включая выявление ошибок, но и заранее предупреждать о возможном наступлении событий модельного риска.

Чтобы эффективно работать, система MRM должна охватывать следующие аспекты: методологию, организацию и процедуры управления модельным риском, процессы жизненного цикла моделей и управления модельным риском, отчетность, а также документирование объектов и событий в рамках MRM.

Кроме разработки инструментов управления модельным риском автор рекомендует учитывать модельный риск в рамках жизненного цикла модели и развивать риск-культуру в банке.

Полный текст документа в КонсультантПлюс:

Статья: Практические аспекты управления модельным риском в банках (Руденчик В.) («Банковское обозрение», 2020, № 11) {КонсультантПлюс}